如何計算國債期貨合約的久期及基點價值？
2013-09-29 08:53 南方財富網 www.travelwithnise.com
根據國債期貨與最便宜可交割國債（CTD）之間的關系，國債期貨合約的久期和基點價值計算方法如下：
?。?）期貨合約的基點價值約等于最便宜可交割國債的基點價值除以其轉換因子（CF）。這是由于，到期日時期貨價格收斂于最便宜可交割國債的轉換價格，在到期日可知：
期貨價格=最便宜可交割國債價格/對應的轉換因子
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